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米国VI約20万の損失 損切りを決断

2月より米国VIの短期投資を行っていましたが、先日思い切って損切りをしました。

損失額 ¥-196,862


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参考にしていた手法

あやたか先生のVIX指数投資の短期投資米国VIを参考にしていました。
損切りを決めたのは自分自身ですので、あやたか先生を責めるつもりは一切ありませんし、これからも支持していきます。

損切りを決めた理由

①バッグワーデーションが続く可能性が高い

今後、コンタンゴまたはバックワーデーションが続くのか「VIX Central」より確認ができます。
3/19 21:00過ぎに確認したところ、下記の画像のように現時点では8カ月以上はバックワーデーションが続く見込み。
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また、4月の価格調整額の予想は
(1)価格差 -12.30 (2)米国VIのコンバージョンレート 104.63 (3)取引単位 10倍

-12.3×104.63×10=-12,869.4

米国VI1枚を売りで持っている場合、約1万3千円支払うことになります(予想)
もちろん価格差が10以下になる可能性もありますが、もしこの価格差が8カ月続くとしたらと考えると資金に余裕がなくなる前に手を引いたほうがいいと考えました。
 

②資金拘束期間が読めない

月1回の価格調整後米国VI値は調整分上下することになりますが、バックワーデーションの際は価格調整後米国VI値が下がります。
その場合、今回のコロナショックのようにVIX指数の上がり方が強い場合はロスカットの値を上げておく必要がありますが、バックワーデーションが続くたびにロスカット値を上げていくと証拠金が必要となってきます。
コンタンゴになればロスカット値を下げればいいのですが、いつまでその資金拘束が続くのか読めないため、それならば証拠金となる額を長期投資の投資信託などにまわしたほうが懸命かなと考えました。

また、ここからはあくまで私の予想なのですが、例えば米国VI値を20で売りで持ち→価格調整後米国VIが5下がった場合、利確時の米国VI値も下がるのでは?と考えています。
米国VI値15で買い戻し予定が10になる?
コンタンゴに戻れば価格調整でいつかは利益となるでしょうが、下手したら10年以上の長期となる可能性もゼロじゃない?

③VIX指数の急騰に対応できない

VIX指数が大きく動くのは米国時間となるので寝てる可能性が高いです、私の場合。
今回のコロナウィルスによる株価下落はトランプさんの発言や経済政策により一気にVIX指数が上がり、気づけばロスカットの方も多かったようです。
ロスカットの場合、証拠金も失ってしまい損失が大きくなるため、それならば自分で損切りをと考えました。

反省点

今後も米国VI投資はしていくと思います。
けれど、相場が安定しているかを確認し、そして自分の中で損切りラインを決めてから行う予定です。
試しにVIX投資をはじめたばかりでのこのコロナショックに巻き込まれることになり、損切りとなりましたが理解は深まったと思います。
今回の暴落はよい経験だと考えています、自分が60歳のおばあちゃんになっても投資を続けていて、一度も暴落を経験せずに「まだ、大丈夫!」と言い聞かせながら老後資金を溶かすよりマシですからね。
20万で済んだなら安いもんです^ ^